| Fixed Trade | Fixed Risk | Lead Risk | Lead Risk | Lead Risk | ||||
| BE+0 | BE+0 | BE+0 | BE+3 | BE+3 | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 0. | Fixna velkost investicie | [USD] | 75 000 | |||||
| 1. | Minimalna velkost investicie | [%] | 2,00% | 1,80% | 2,00% | 1,60% | ||
| 2. | Maximalna velkost investicie | [%] | 4,5% | 15,0% | 20,0% | |||
| 3. | Nabeh Kelly | [1] | 20 | 100 | 10 | |||
| 4. | Twin Turbo | [1] | 100 | 20 | 20 | |||
| 5. | Pouzite % z Kelly | [%] | 80,0% | 80,0% | 95,0% | |||
| 6. | Vplyv poctu strat v DD | [%] | 10,0% | 15,0% | 5,0% | |||
| 7. | MAKelly | [1] | 170 | 150 | 160 | |||
| 8. | Account/Min | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 9. | Max/Min | [1] | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
| 10. | Minimalna velkost obchodu | [USD] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 11. | Maximalna velkost obchodu | [USD] | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | |
| 12. | Zisk% | [%] | 164% | 222% | 518% | 3472% | 20421% | |
| 13. | MaxDD% | [%] | 7,87% | 8,31% | 18,19% | 16,43% | 35,98% | |
| 14. | Zisk% / MaxDD% | [1] | 20,80 | 26,68 | 28,49 | 211,36 | 567,57 | |
| 15. | Lead Risk | [%] | 0,0% | 0,0% | 13,3% | 17,0% | 14,3% | |
| 16. | DD count | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Priebeh MA v Account | [1] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Od nicka tawa som dostal mailom data z OS Hans123. Obsahovali mnozstvo obchodov, ktore koncili na BE, cize s PT=0. Ako som rychlo zistil, nic horsie pre Lead Risk som este nemal. Obchod, ktory skonci so ziskom>=0 je pocitany za ziskovy, pretoze v Lead Risk mam definovany stratovy obchod ako PT<0. Z toho dovodu bol vypocet W%=nw/n zavadzajuci a Lead Risk klamal sam seba v hodnoteni kvality OS. Kedze hodnotenie OS K%=24,3% bolo vynikajuce, mal dosahovat Lead Risk podla predchadzajucich skusenosti astronomicke zisky vo velkosti profitu v porovnani s FT a FR. Nestalo sa tak a LR (C) dosiahol len 3x vacsi profit ako Fix Trade (A) 75.000 USD a len 2x vacsi profit ako Fixed Risk (B) 2,00%. Pomer Zisk% / MaxDD% sa vo vsetkych troch pripadoch nelisil o rad tak ako to bolo v pripade vysledkov z OS Vegas.
V snahe dospiet k lepsim vysledkom som data upravil tak, ze PT v kazdom obchode, ktory mal skoncit PT=0 som zmenil na PT=3, co je porovnatelne s velkostou spreadu a zanedbatelne v porovnavani s dosahovanymi PT. Vysledny Lead Risk je oznaceny ako BE+3 v pripadoch (D) a (E). Vysledky sa znacne zmenili. Nastavenie (D) urcuje mozne pouzitie LR a vysledny profit 3472% sa uz od (A) a (B) teraz radovo lisi. Realne obchodovanie by zrejme islo s "mensimi ocami" po zisku a s vacsim dorazom na menej riskantne limitne nastavenia 2. , 5. a 11. parametra. Nastavenie (E) so ziskom 20421% je testovacie teoreticke maximum, co sa da z LR dostat a nie je realne z viacerych dovodov, ako vyplyva z blizsieho pohladu na nastavenia vstupnych parametrov a obchody.
Zaver : Z pohladu pouzitia Lead Risk v OS Hans123, ak to pravidla OS pripustaju, nenastavovat BE+0, ale BE+3.
Poznamka :
1. Novy parameter c 7. MAKelly urcuje pocet poslednych obchodov, z ktorych sa pocita W% a EF%. Je pridany z toho dovodu, ze ohodnotenie systemu pri "divokych" vysledkoch (rozptyl ziskov a strat) umoznoval klesnut uz ziskanemu profitu znova k povodnej velkosti uctu. S pouzitim MAKelly sa dosiahnuty profit (spred MAKelly obchodov) zafixuje a Lead Risk odmietne pod tuto sumu riadit Risk%. Jednoducho dosadi Risk%=0. V tychto pripadoch uz staci len jemne doladovat rychlost znizovania Risk% pomocou parametra 6., co vidno z jeho velkosti v porovnani s Vegasom.
2. V porovnani s predchadzajucou verziou Lead Risk nastalo precislovanie vstupnych parametrov.
3. DD count (16.) je parameter, ktory urcuje, od ktorej straty v poradi uvazuje LR, ze je v rezime DD. Ak sa neperiodicky striedaju zisky a straty rychlo za sebou, ma zmysel niekolko strat (mnohokrat len 1) neuvazovat ako cast DD. Kedy je to vhodne, vyplyva jedine z testovania LR na realnych datach, ked velkost Zisk% a MaxDD% urcia realnost takehoto nastavenia.
